В названиях населённых пунктов, расположенных на территории нынешнего Прохладненского района КБР, отражена его история. Многие поселения получили название по имени первоначальных владельцев земель, другие отражают географию переселенцев, месторасположение, третьи возникли как отклики на исторические события.
Некоторые населённые пункты района сохранили своё первоначальное название, другие меняли его неоднократно. Большинство хуторов в районе назывались именами князей, помещиков, первых переселенцев. Хутора Матвеевский, Грабовец, Саратовский, села Черниговское, Ново-Полтавское сохранили свои исконные названия. Хутора Ново-Вознесеновский (Кошероковский), Ново-Троицкий (Сырановка), Петровский (Цигулёвка-Задириловка), переименованы в честь христианских праздников. Названия населённых пунктов - Дальнее, Восточное, Прималкинское, Заречное указывают на их географическое положение.
Село Псыншоко в переводе с кабардинского языка - Псыншокъуэ, что означает - «безводная долина». В названиях с.п. Советское и Красносельское сохранена терминология периода социализма.
Существует несколько легенд о происхождении названия села Алтуд. Самой достоверной считают легенду, согласно которой князь Тамбиев выкупил у татар земли, на которых раскинулось селение. Татары потребовали большую цену: красавицу жену, по имени Алтуд. Как только торг состоялся, красавица покончила с собой. На месте её гибели насыпали курган. Этот курган в память о жертвенном поступке назван её именем. По другой версии, Алтудом прежде называлась река Баксан. Слово «Уды» у адыгов означает, - злые духи. Таким образом, одно из предполагаемых значений слова Алтуд - «река злых духов».
Станица Екатериноградская названа в честь императрицы Екатерины II. Основание ей положил генерал Якоби. Это одна из первых казачьих станиц на нынешней территории Кабардино-Балкарии. Она основана как крепость внутри кабардинских земель в 1777 году и заселена волжскими казаками.
Первое упоминание о селе Карагач датируется 28 июля 1872 года, когда по приказу царя земля, где сейчас расположено село, была отдана трём князьям братьям Бекмурзе и Мисосту Иналовым, Екубу Сидакову и прапорщику Котико Кошеву. После объединения его переименовали в Иналово. С 8 июля 1920 года решения Нальчикского ревкома село переименовано в Карагач, так как в местных лесах произрастало много деревьев карагача. Этот вид вяза в настоящее время относится к числу исчезающих деревьев.
В книге Науменко А. А. «Мои журналистские тропы» есть сведения, что село Малакановское было основано в 1783 году. На месте современного села во второй половине XIX века (1864 или 1888 год) был образован хутор - выселка соседнего немецкого села Каново, по аналогии с которым и названо новое поселение.
3 июня 1786 г. был издан сенатский Указ о создании нескольких поселений отставных солдат, в том числе и слободы под названием Малка, строительство которой началось осенью 1785 г. по приказу П.С. Потемкина. Он же в конце 1785 года дал ей название. Будущее селение отставных солдат при «Соляном броду» на реке Малке предписано было именовать слобода Малка. Впоследствии ее стали называть Солдатская Малка, так как жили в ней отставные солдаты, а еще позже - просто Солдатская. Ныне сельское поселение станица Солдатская является объединенной территорией, включающей в себя станицу Солдатскую и железнодорожную станцию Солдатскую. Существует и кабардинское название станицы – «матэкъалэ»: «матэ»-корзина, «къалэ»-крепость. То есть «крепость-корзина». В давние годы жители русского укрепления, желая обозначить пределы своих земельных угодий, ставили шесты, а на них вешали плетёные корзины. За что соседи – кабардинцы назвали поселение.
В 1778 году вблизи военного укрепления возник хутор Приближненский, в дальнейшем ставший «Гражданским поселением Приближное». В 1824 году по ходатайству Ермолова «гражданское поселение Приближное» было преобразовано в станицу, а его жители были переписаны в казаки.
Село Благовещенка было основано в 1924 году как хутор Первомайский. В том же году новый населённый пункт был избран административным центром образованного Первомайского сельсовета, в состав которого было включено 8 населённых пунктов. Село с 1963 по 1991 года носило название Первомайское. В 1991 году Первомайский сельсовет был переименован и преобразован в Благовещенскую сельскую администрацию.
Село Пролетарское образовано в первые годы Советской власти. Первыми поселенцами были бедняки казаки, русские, болгары из густонаселенных станиц Черноярской, Приближной, Прохладной, Архонской. В 1922 году в западной части сельского поселения они образовали хутора «Вольный» и «Архонский». В 1929 году между хуторами немцами-колонистами образован хутор «Победа». В 1929 году жители трех хуторов вступили в первый организованный колхоз «Терек». В 1930 году жители хуторов «Вольный», «Архонский» и «Победа» вышли из состава колхоза «Терек» и основывали 4 самостоятельных колхоза: «Путь к социализму», «Победа», «Пролетарий» и «Бояр», а в 1934 году произошло слияние этих колхозов в одну крупную артель «Пролетарий» и все хутора объединились стали называться село Пролетарское Прохладненского района КБАССР. 15 апреля 1958 года с колхозом «Пролетарий» воссоединился колхоз «Вторая Пятилетка». Хозяйство переименовали в колхоз «Рассвет».
Сельское поселение Учебное, имеет давнюю историю и тесно связано с образованием Терского сельскохозяйственного техникума. В 1912 году по распоряжению атамана Терской области было начато строительство Прохладненской областной сельскохозяйственной школы. Этой датой можно считать и рождение посёлка Учебного.
Название села Янтарное происходит от родниковой речки Янтарки, протекающей на его территории. Это название присвоено населённому пункту 20 июля 1962 года. На месте нынешнего села переселенцами из Черниговской губернии в 1893 году был основан посёлок для обслуживания мельницы Рязанова. Однако в ходе Гражданской войны посёлок был разгромлен и впоследствии заброшен. В 1926 году на базе мельницы Рязанова, а впоследствии Шестопалова, а потом Райпотребсоюза, был организован Госплемзавод «Прималкинский». Этот год и считается официальной датой основания села. До 1932 года оно называлось Шестопаловкой.