Нефть и математика.
Наконец ОПЕК приняло решение по уровню добычи нефти.
Это решение интересно тем, что ставит правильный диагноз и прекращает спекуляцию на тему « нефтяного давления», «экономической борьбы» и прочие конспирологические гипотезы .
Решена ли до конца проблема поставки нефти?
Конечно, нет!
Что ждать дальше улучшения или ухудшения?
И опять те же вопросы. Кто виноват? И что делать?
В это же время в моей жизни произошло ещё одно событие - в издательстве "Интуит" вышла моя книга «Рынок как система обслуживания случайных процессов». Она посвящена математическому расчету процессов происходящих на рынке и в частности приводится пример расчета нефтяного рынка. (http://www.intuit.ru/studies/courses/3573/815/info)
Как не странно пути этих событий пересеклись.
Математика позволяет открыть глаза на многие процессы.
Во-первых, очень странно,но личный опыт и интуиция говорят, что чем дешевле товар, тем больше его покупают. Это же говорит существующая экономическая теория. Посмотрите Википедию - раздел спрос и предложение. Посмотрите красивые кривые
В рассматриваемом нами случае, сколько ни снижали цены, потребление не менялось.
А теперь обратитесь к своему опыту.
Вы любите пирожные? Я Вам их продам. Вы купите и захотите еще. Я буду продавать все больше и больше. Наконец вы начнёте съедать 10 пирожных в день. А я вам предлагаю еще. Вы говорите: « Хватит!»
Я предлагаю Вам бесплатно по 12 пирожных в день, а Вы неблагодарно твердите «Нет!». Более того, закупив пирожные, Вы еще некоторое время их потребляете, и при этом не покупаете новых.
Что это такое? Это перепроизводство!
Так что есть состояние рынка, при котором наступает насыщение. И всё лишнее теряется – выбрасывается на свалку или заполняет склады. Что остаётся производителю. Переманивать покупателя у соседа, например, снижением цены. До каких пор он может снижать цену?
Пока она не достигнет себестоимости. А тот, у которого выше себестоимость должен либо уйти с рынка, либо получать помощь государства. Какой выход?
Очевидно, что надо либо стимулировать большое потребление или увеличивать число потребителей, либо снижать добычу.
В теории известны способы стимуляции потребления, путем создания резервных путей потребления. Это пути, на которых потребление становится рентабельном, когда цены достигнут определённого минимума. Например, создание материалов и технологий для использования нефтепродуктов.
Снижать добычу это тоже нелегко, исчезают рабочие места и вся инфраструктура, поддержание недействующего оборудования то же требует денег.
Правда, нужно помнить, что экономика это политика! И война – это решение экономических вопросов другими методами. Да! Во время «маленькой» войны можно разрушить скважины, трубопроводы. Это не наш путь, так что исключим это решение из поля зрения, но будем всегда помнить об этом.
Теперь, что делать участникам рынка в такой ситуации? Договариваться!
А теперь посмотрим, что говорит математика о таких договорах.
В 1944 году возник такой раздел «Теория игр и экономическое поведение» (англ. Theory of Games and Economic Behavior).
Самое интересное, что считалось, что результат такой игры обязательно приводит к выигрышу одной из сторон.
В 1949 году Дж. Нэш впервые рассмотрел игру, в которой ПРОИГРЫВАЮТ ВСЕ. А целью стратегии является найти такую точку, в которой все стороны проигрывают минимально, по сравнению с тем, когда каждая из сторон выбирает стратегию на максимальный выигрыш.
Это состояние не добровольное, игроки вынуждены сохранять равновесие интересов. Это в математике называется РАВНОВЕСИЕ ПО Нэшу. Математики и экономисты утверждают , что это очень неустойчивое равновесие
Достигнуто ли в рассматриваемом случае это равновесие? Это мы посмотрим далее. Но это рассмотрение требует некоторых усилий, хотя не будет никаких формул и доказательств. Кто испытывает нетерпение может сразу приступить к чтению выводов.
Спрос и предложение.
Опять вернемся к Вашему опыту. Повторим вопрос: Сколько вы можете съесть в день пирожных 10, 12, 15?
Это для математики неважно, но в принципе есть какое-то максимальное количество товара, которое Вы можете потребить в определенный период (в сутки, в месяц в год), включая и нефть.
Будем считать, что никакие материальные (количество денег, цены) и внешние факторы (сезон, мода) Вас не ограничивают. Тогда максимальное потребление в заданный период будет равно Pmax..
Далее посмотрим сколько вы потребили реально Pреал. . По определению Вы не можете потребить больше, чем Pmax. (Pреал.< Pmax.).
Теперь введем единицу, которая нам позволит измерять спрос и предложение «относительный спрос» (см.упомянутую книгу).
Это отношение Pотн.= Pреал./ Pmax.=a
Опять не будем входить в подробности, и уточнять, почему Вы не потребили в заданный период максимальное количество товара. Это может быть и недостаток денежных средств, или ограниченный интерес к этому товару или другие отвлекающие моменты.
Однако, если относительное потребление равно Pотн.= 1, то уже бесполезно предлагать в этот период этому потребителю этот товар. Это состояние полного насыщения. Если Pотн.= 0, то это состояние самое благоприятное для предложение товара потребителю. В обычные моменты времени 0<Pотн.<1.
Относительное потребление одного потребителя или одной группы потребления – «a» зависит от многих факторов.
Это длительность потребления, сезон, тип потребителя и прочее. На потребление могут также влиять субъективные факторы, которые очень известный теоретик экономист Кейнс называет склонностью к потреблению. Например, потребление свинины в мусульманских странах, молока в Центральной Европе.
Пока не будем рассматривать эти факторы – их мы рассмотрим далее.
Спрос потребителя на данный товар можно оценивать функцией F(a)=1-a.
Совокупный спрос рынка зависит от этой величины и числа потребителей (или групп потребителей), которые мы будем обозначать n.
Пропускная способность рынка (способность сразу приобрести предлагаемый товар), зависит от величины спроса и числа потребителей.
Общая величина спроса всех участников рынка (пропускная способность рынка) или потребителей данной фирмы можно учитывать величиной A=an.
Аналогично можно оценивать спрос на товары различных фирм и стран.
Как видно из этих рассуждений величина спроса зависит от насыщения потребителей и их числа.
Используя далее математический аппарат – поведение случайных потоков, можно показать, что любой рынок, приходит к кризису. Это замечено еще Марксом. Заметим, что это вызывается не политикой, а природой человека. Математика показывает, что плановая система тоже испытывает кризисы, но другого вида. Но мы не будем втягиваться в эту область.
Математика (см. упомянутую книгу) позволяет определить «точку кризиса». Под этим мы понимаем момент когда величина поставки достигает такой точки, когда дальнейшее увеличение поставки товаров приводит к уменьшению доходов.
Этот момент наступает тогда когда пропускная способность рынка F(x)=1-a приближается к нулю. Это означает, что спрос стабилизируется (не растет пропорционально предложению).
При этом у разных поставщиков эта точка кризиса наступает в разные момент в зависимости от отношения стоимости (обозначим S2)и себестоимости (обозначим S1) – отношение S2 / S1 . Низкая себестоимость позволяет получать доход даже в случае снижения уровня приобретения товара.
Точные расчеты можно увидеть в моей книге. Но эти рассуждения приводят к следующим выводам.
Выводы.
Достигнутое ОПЕК и другими странами соглашение не является окончательным и устойчивым. Вопреки речам политиков. Причины следующие:
1.Основная причина, что не достигнута точка, которая дает минимальные потери
отдельным партнерам и сообществу в целом(равновесие Нэша).
2.Меньшая, но не менее веская причина, что нарушения равновесия Нэша весьма чувствительно к нарушению его отдельными сторонами, что быстро приводит к «волнообразному процессу» дальнейших нарушения.
3. Равновесие опасно, так как может привести к локальным военным конфликтам.
4. Это равновесие должно ускорить создание резервных путей потребления нефти, т.е создание новых материалов и изделий.
Если эта маленькое исследование заинтересует кого -нибудь,то я продолжу изложение, которое позволит считать рынок, как мы сегодня делаем со расчетами пути и времени. А пока мыслите и получайте от этого удовольствие.