Как игра на бирже происходит
Многие знают, что котировка цен товаров (и в том числе валюты) при капитализме происходит, в результате взаимодействия брокеров на этом рынке, то есть биржевой игры.
Но отнюдь себе не представляют, как реально игра на бирже происходит. А поэтому давайте разберёмся в этом. (если вы относитесь к тем, кто этого не понимает)
Игра на понижение цены товара на бирже – это выставление товара на продажу, когда цена на него (как данный игрок считает) падать начинает.
И в любой момент при этом, независимо от того, растёт ли (мгновенно) текущая цена товара или падает она (а также ты указываешь тут прогноз, назначая дату (и время) закрытия сделки (открывшей её или опозитной ей стороной, согласием на данное тобой предложенье (а именно, на сделку покупки)
Ибо, выставляя товар на продажу, ты как бы голосуешь за понижение цены его на рынке (в некоторой временной перспективе)
Если же ты даёшь (на бирже) объявление о покупке товара (в количестве его, тобой определённом и по заданной цене (которую определяет момент открытия тобой сделки)), то играешь ты на повышенье (среднестатистической) цены товара.
А поэтому открытие тобой сделки на бирже означает лишь объявление тобой твоего мненья о прогнозе цены на данный товар
(относительно цены опорного товара.
(в котором и исчисляется цена товара целевого. А как еще быть может?)
Которая, в идеале, лучше бы была константой. Но такого, увы, не бывает.)
А именно, станет ли она выше или ниже в момент закрытия тобой сделки, относительно цены текущей, данного товара, когда ты сделку эту открывал (то есть объявлял)
Разница лишь в том, что на понижение цены играя, ты прибыль получаешь, если реально (к моменту закрытия тобой сделки этой, объявленной тобой) цена товара стала меньше. А именно прибыль в размере ставки на данную сделку, умноженной на относительное уменьшенье (то есть приращение со знаком минус) (за период сделки) цены данного товара.
И это истолковывается просто: ты свой товар, в размере ставки на данную сделку, продал, и по старой тут цене, всем товарищам тем, которые ставили на увеличение цены данного товара.
Если же ты на повышение цены играешь (объявляя свою ставку-сделку на покупку), то ты прибыль получаешь, если реально (к моменту закрытия тобой сделки этой, объявленной тобой) цена товара стала больше.(чем она до этого была) А именно, прибыль в размере твоей ставки на данную сделку, умноженной на относительное увеличение (в реальности) удельной цены товара.
И это истолковывается просто: ты товар данный, в размере ставки на данную сделку, купил, и по старой тут цене, у всех товарищей тех, которые ставили на уменьшение цены данного товара.
А суммирует рынок
(то есть определяет текущий курс товара, по отношению к базовому товару. Которых много может быть.
А поэтому очень важно иметь в виду изменение цены и базового товара, за период открытия (котировочной) сделки),
конечно же, автомат.
А именно,обобщая (суммируя) все заявки (реальных) брокеров на рынке, на покупку данного товара или его продажу за некоторый времени период, который и является тут квантом игры.
(отсюда и понятие высокочастотная игра на бирже. То есть со всё более малым этим квантом, времени обобщенья)
И новая цена этого товара (на момент закрытия котировочных сделок) определяется из соображенья, что сумма прибылей от всех котировочных сделок (за период действия их) равна 0:
DTs+DTb=0, (1)
где
DTs - прибыль от продажи товаров (то есть игры на повышение его цены)
DTb - прибыль от покупки товаров (то есть игры на понижение его цены)
Кроме того важно, что (играемый) товар продается по старой цене (СЦ), а покупается уже по новой. Отсюда прибыль от продажи товаров:
DTs=НЦ*Сs/СЦ-СЦ*Сs/СЦ = Сs*(НЦ/СЦ-1), (2)
где
Сs - сумма сделок на продажу за период котировки,
НЦ - новая цена товара,
СЦ - старая цена товара.
Отсюда, по аналогии с (2), прибыль от покупок товара такова:
DTb=НЦ*Сb/НЦ-СЦ*Сs/НЦ = Сb*(1-НЦ/СЦ), (3)
Отсюда, с учётом (1), получаем вот такое уравненье:
Сs*(НЦ/СЦ-1)+Сb*(1-НЦ/СЦ)=0
Решив которое, мы получим:
НЦ=СЦ*Сb/Сs