Мой новый сайт, на котром есть вся информация по рискам вымирания человечества:
http://www.humanextinction.ru/
Чёрный Лебедь подкрался незаметно.
Нассим Талеб «Чёрный лебедь. Воздействие крайне маловероятного» Нью-Йорк, 2007.
«The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable» By NASSIM NICHOLAS TALEB
http://www.scribd.com/doc/6457683/The-Black-Swan
составление и перевод: А.В.Турчин
В 2008 году мы столкнулись с множеством событий, которые большинство из нас никак не ожидало: война в Осетии, кризис на фондовых рынках, обсуждение рисков запуска коллайдера, и всё чаще мы слышим, что «чёрный лебедь поклевал рынок» и другие упоминания о необычной птице. Все эти упоминания связаны с книгой Н.Талеба «Чёрный лебедь».
Нассим Талеб (Nassim Nicholas Taleb) родился в 1960 году в Ливане, в семье, принадлежащей Греческой православной церкви. Его родители занимали довольно высокое положение в греческом православном сообществе в Ливане. После того, как 1975 году в Ливане началась гражданская война, им пришлось внезапно эмигрировать. Подобно тому, как для Набокова вынужденная эмиграция стала центральным событием жизни, таковым она стала и для Талеба. Но если Набокова важна была утрата родины, то для Талеба – осознание того, что решающую роль в мире играют внезапные события, целиком меняющие расклад.
В Америке Талеб занялся экономикой и преуспел на ниве финансовых дериватов. Талеб называет себя «скептическим эмпиристом» и полагает, что учёные, экономисты, историки, политики, бизнесмены и финансисты пали жертвой известной психологической иллюзии паттерна (то есть склонности видеть закономерности там, где их нет). Они переоценивают ценность рациональных объяснений данных о прошлом, и недооценивают присутствие необъяснимой случайности в данных. Талеб следует длинной традиции скептических философов, включающей в себя Сократа, Секста Эмпирика, Монтеня, Юма и Карла Поппера, которые считали, что мы знаем гораздо меньше, чем мы склонны думать, и что прошлое нельзя использовать для предсказания будущего. Как трейдер и финансист Талеб использовал скептический и антиматематический подход к оценке рисков и неопределённости, и испытывал большое недоверие к моделям и статистическим выкладкам. Для него «теория о чёрном лебеди» - это оксюморон. «Чёрные лебеди» – это то, что разрушает любые теории.
С 1997 года он пишет научные статьи и эссе по экономике, а в 2001 году вышла его первая книга «Одураченные случайностью. Скрытая роль случая в жизни и на финансовых рынках». (Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets. New York: Random House.) Журнал Fortune внёс эту книгу в число самых интеллектуальных книг всех времён и народов. В 2004 году он закрывает свой хэдж-фонд “Empirica”, чтобы целиком сосредоточиться на написании книги о внезапных событиях.
«Чёрный лебедь» выходит в 2007 году и продаётся в более чем в 300 000 экземплярах. Книга встречает жёсткую критику со стороны математических статистиков, которые полагают, что Талеб напрасно отверг последние достижения современной науки и сосредоточился на борьбе с устаревшими моделями: а именно, с гауссовым нормальным распределением, тогда как в современной науке используется теорема Байса. «Чёрный лебедь» посвящён Бенуа Мандельброту, крупнейшему математику, исследователю фракталов, который тоже занимался проблемой оценки рисков.
Талеб начинает свою книгу с рассказа о том, что до открытия Австралии люди в старом мире считали, что все лебеди – белые, и в этой вере нет ничего удивительного, так как она полностью подтверждалась эмпирическими данными. Открытие первого чёрного лебедя было большим сюрпризом для орнитологов, но главное, по словам Талеба, в истории не это. Она иллюстрирует жёсткую ограниченность нашей способности учиться на основании опыта и хрупкость нашего знания. Одно единственное наблюдение может разрушить обобщение, основанное на миллионах наблюдений в течение тысячелетий. Талеб предлагает называть «Чёрным Лебедем» событие, которое имеет три следующих атрибута:
1) Оно необычно и лежит за пределами наших ожиданий.
2) Последствия этого события крайне велики.
3) Несмотря на нерядовой характер этого события, человеческая природа заставляет нас придумать такие объяснения этому событию, что оно выглядит задним числом объяснимым и предсказуемым.
То есть три отличительных свойства Чёрного Лебедя – этот редкость, значительные последствия и ретроспективная предсказуемость. Небольшое количество Чёрных Лебедей объясняет, по словам Талеба, почти все свойства нашего мира: успех идей и стран, динамику исторических событий, личную историю людей. Более того, по мнению Талеба, с ходом истории, от неолита до наших дней, частота Чёрных Лебедей растёт и жизнь становится всё более непредсказуемой.
Далее Талеб приводит классические примеры непредсказуемости событий, вроде Первой и Второй мировой войн для людей, которые жили до этих событий. К сожалению, мы не можем оценить реальную степень непредсказуемости этих событий для людей, живших в то время, так как наше представление непоправимо искажено последующим знанием. Однако Талеб утверждает, что прихоти, эпидемии, мода, идеи, возникновение стилей искусств – всё это имеет динамику событий, подобную Чёрным Лебедям.
Комбинация низкой предсказуемости и значительных последствий делает Чёрных Лебедей трудноразрешимой задачкой, но вовсе не это является главной проблемой, которую Талеб обсуждает в своей книге. Самое главное состоит в том, что мы склонны действовать так, как если бы Чёрных Лебедей не существовало. Для разъяснения этого момента Талеб обращается к своему опыту работы в сфере финансов. Он утверждает, что обычные портфельные инвесторы воспринимают риск как колоколообразную кривую нормального распределения некой величины вокруг её среднего значения. Однако в их расчетах вы не найдёте возможностей Чёрных Лебедей. Стратегию своего инвестиционного фонда Талеб построил именно на использовании этого психологического свойства людей. Он покупал контракты (опционы), которые стоили очень не дорого, но приносили прибыль только в случае очень редких явлений-катастроф, и затем ждал, как рыбак, закинувший удочку. Любые внезапные колебания рынка приносили ему прибыль.
Центральной идеей свой книги Талеб считает нашу слепоту относительно случайности, особенно относительно больших событий. Он вопрошает, почему мы концентрируемся на пенни, а не на долларах. Почему мы концентрируемся на малых процессах, а не на больших. Почему, по словам Талеба, чтение газеты в действительности уменьшает наше знание о мире, а не увеличивает его.
Нетрудно увидеть, продолжает он, что жизнь – это кумулятивный эффект нескольких значительных событий. Далее Талеб предлагает мысленный эксперимент: рассмотреть свою собственную жизнь и изучить роль в ней непредсказуемых внезапных событий с огромными последствиями. Много ли технологических перемен пришли именно в тот момент, когда вы их ожидали? Вспомните в своей жизни моменты выбора профессии, встречи спутника жизни, изгнания из родины, предательства, внезапного обогащения и разорения – как часто такие вещи случались тогда, когда вы их запланировали? Недавно распространилась поговорка «расскажи Богу о своих планах – пусть он повеселиться». Она об этом.
По Талебу, логика чёрных лебедей делает то, что вы не знаете, гораздо более важным, чем то, что вы знаете. Большинство Чёрных Лебедей случились только потому, что были неожиданными. Если бы возможность террористической атаки 11 сентября считалась бы реальной, то эта атака была бы невозможна. Невозможность предсказать масштабные события делает нереальным, по Талебу, предсказание хода истории. Однако мы действуем так, как если бы могли предсказывать исторические события и даже более того, менять ход истории. Мы пытаемся предсказать, что будет с нефтью через 30 лет, но не можем предсказать, сколько она будет стоить следующим летом. В силу этого, по мнению Талеба, эксперты знают не больше обычных граждан о будущем, однако умеют продавать свои предсказания с помощью графиков и цифр. Поскольку Чёрные Лебеди непредсказуемы, мы должны приспособиться к их существованию, а не наивно пытаться их предсказать. Хорошим примером использования Чёрных Лебедей в своих целях является история про Хаджу Насредирна и ишака. Он не пытается предсказать будущее, а только знает, что за 20 лет случится какой-нибудь Чёрный Лебедь, который избавит его от необходимости учить ишака говорить.
Другим важным обстоятельством, по Талебу, является склонность людей учиться частностям, а не общим закономерностям. Чему люди научились благодаря 11 сентября, вопрошает он? Научились ли они тому, что некоторые события, определяющие жизнь, находятся далеко за пределами царства предсказуемого? Нет. Обнаружили ли они дефект во встроенной нас общепринятой мудрости? Нет. Так чему же они научились? Они научились конкретным правилам избегания появления исламских террористов в самолётах и охраны высоких зданий. Другим примером слишком конкретной реакции является строительство линии Мажино французами перед Второй мировой войной. Талеб предлагает следующий софизм: Мы не способны сами собой научиться тому, что мы не учимся тому, что мы не учимся. Особенность наших умов состоит в том, что мы учимся фактам, а не правилам, и в силу этого, нам особенно трудно обучиться метаправилам (например, тому, что нам плохо даются правила), полагает Талеб.
Книга состоит из введения и четырёх частей. В начале Талеб даёт свою интерпретацию истории. Главная ее характеристика – непрозрачность. История предстаёт как чёрный ящик, на входе и выходе которого - конкретные события, но реальные взаимосвязи между ними так и остаются неизвестными. Однако имеется иллюзия понимания истории, связанная с тремя причинами:
• Мир гораздо сложнее и случайнее, чем мы себе это представляем, однако мы убеждаем себя, что мы способны его понять и игнорируем то, что мы считаем не важным.
• Ретроспективное искажение: Мы воспринимаем события постфактум и через призму наших предубеждений, отфильтровывая важную информацию.
• Гипероценка фактической информации: Люди переоценивают информацию, и полагают, что те факты, свидетелями которых они стали в прошлом, ведут к универсальным выводам о будущем.
Затем Талеб вводит термин «платонизмы» – то есть попытки построить теорию там, где на самом деле имеет место только случайность.
Когда мы всё же стараемся учесть неопределённость в наших моделях, мы слишком подвержены туннельному восприятию, которое состоит в попытках завернуть неопределённость в оболочку понятных теорий. Это даёт нам ложное ощущение безопасности и делает более уязвимыми для Чёрных Лебедей.
Чёрный лебедь – это не просто маловероятное событие – это то, о возможности чего мы даже не могли подумать.
Следующий источник ошибок – ошибочное подтверждение (Confirmation Fallacy). Оно состоит в том, что отсутствие свидетельств о чём-либо мы принимаем за свидетельство отсутствия, в результате чего Чёрный Лебедь подкрадывается к нам незаметно. Мы слишком уверены в своей правоте и слишком быстро сбрасываем со счёта то, что нам кажется может быть легко опровергнуто.
Далее Талеб описывает два воображаемых пространства – Средне-стан и Маски- стан. В первом события не влияют друг на друга, и поэтому среднее арифметическое имеет смысл. Во втором события влияют друг на друга, и поэтому крайние события имеют больший вес, то есть роль Чёрных лебедей больше, чем роль средних событий. Читатель может вспомнить распределения с тяжёлыми хвостами из синергетики, возникающих в сложных системах. Талеб утверждает, что в области социальных взаимодействий и финансовых рынков все распределения именно такие.
Талеб подчёркивает, что человечество имеет ужасную репутацию в отношении успешных прогнозов будущего. Более того, человеческая уверенность в своих знаниях опережает сами знания, рождая феномен сверхуверенности. Мы не способны признавать свои прошлые ошибки, вместо этого мы склонны утверждать, что были «почти правы». В большинстве случаев важна область возможных исходов, а не конкретный исход ситуации. Однако нам свойственно концентрироваться на попытках точно предсказать результат, упуская из виду его принципиальную размытость.
Например, можно использовать следующую стратегию при торговле на бирже, чтобы избежать Чёрных лебедей. Допустим, вы хотите иметь портфолио со средним риском. Вместо того, чтобы инвестировать 100 процентов ваших денег в бумаги, которые имеют, по вашему мнению, средний риск (таким образом, полностью доверяясь своей способности оценивать риски), вы можете инвестировать 90 процентов в гарантированно безопасные инструменты, вроде государственный обязательств США, а оставшиеся 10 процентов – в крайне рискованные спекулятивные ставки. Вместо того, чтобы получить фальшивый средний риск, вы имеете высокий риск с одной стороны, и никого риска с другой, защищая себя от негативных Чёрных Лебедей, и оставляя себя открытым для позитивных Чёрных Лебедей.
В конце книги Талеб даёт несколько рекомендаций: он говорит, что есть две области деятельности: те, где мы можем ожидать негативных Чёрных лебедей (например, финансы) и те, где возможны позитивные, например, научные исследования и публикации. Следует избегать первых областей и больше участвовать во вторых. Не следует готовиться к неким конкретным Чёрным лебедям, но следует оставаться к открытым к любым возможным неожиданным событиям. И не следует доверять прогнозам экспертов.
Отдельно в книге стоит история про выдуманную русскую писательницу Евгению Краснову. Талеб приводит ее как пример внезапной удачи – её книгу нашёл издатель в сети, издал, и она стала мировым бестселлером. Жаль, что следов реальной Красновой найти не удаётся (Хотя моя книга вышла именно таким образом – издатель ее нашёл в Интернете).
Теперь, когда в мире начался глобальный финансовый кризис, идеи Талеба оказались особенно востребованными, так как для большинства людей этот кризис оказался совершено внезапным событием. Однако он – не настолько внезапное событие, как теракты 11 сентября. Например, в России М. Хазин уже многие годы предсказывал похожий кризис на своём сайте worldcrisis, который я регулярно читал. Об этом же писал Нуриель Рубини, американский экономист тоже восточного происхождения. Точно также птица чёрный лебедь не был чем-то особенным для аборигенов Австралии – они всегда жили с ним. Другое дело, что это знание было доступно только небольшой группе людей - а по теории вероятностей шансы обнаружить себя внутри некого малого подмножества большого множества - невелики.
Талеб пишет в книге и про финансовый кризис:
«Глобализация создала взаимосвязанную хрупкость, уменьшив волатильность и создав видимость стабильности. Иными словами, она создаёт Чёрных Лебедей. Мы никогда раньше не жили под угрозой глобального коллапса. Финансовые учреждения сливаются во всё меньшее число очень больших банков. Все банки взаимосвязаны. Финансовая биосфера поедается гигантскими, кровосмесительными, бюрократическими банками, и когда один из них упадёт, упадут все. Увеличивающаяся концентрация капитала в банковской среде кажется делающей финансовые кризисы менее вероятными, но когда они всё же случаются, они становятся более глобальными и наносят по нам более сильный удар. Мы перешли от диверсифицированной «биосферы» малых банков с разнообразной политикой предоставления кредитов, к более однородной среде фирм, где одна напоминает другую. Действительно, мы сейчас имеем меньше случаев банкротств, но когда они случатся… я боюсь даже подумать об этом.»
Наступающий финансовый кризис – далеко не самое страшное событие в истории человечества в 21 веке: самое интересное ещё впереди. Человечество может столкнуться с рисками самому своему существованию, связанными с развитием новых технологий – в первую очередь нанотехнологиями, биотехнологиями, и искусственным интеллектом. Об этом я пишу в свой книге «Структура глобальной катастрофы» и её более популярной версии, вышедшей в издательстве Европа под названием «Война и ещё 25 сценариев конца света».
Талеб - не единственный исследователь влияние неопределённости на принятие решений и глобальные проблемы. Крупнейший израильский учёный Амос Тверски с соавторами написал исследование «Принятие решений в условиях неопределённости»; Е. Юдковски выпустил статью «Когнитивные искажения, влияющие на оценку глобальных рисков» (http://www.proza.ru/2007/03/08-62), которую я перевёл на русский язык.
Мало одного признания абсолютной непредсказуемости реальности. Все не могут зарабатывать на чёрных лебедях, так как это – не созидательная деятельность. Хотя Талеб заработал 97 процентов своего состояния на падении фондового рынка в октябре 1987 года, все не могли бы на этом заработать. Возможно, что сам Талеб переоценивает ценность «чёрных лебедей», так как именно в его жизни они сыграли наибольшую роль. То есть он подвергся действию «suvivalship bias» - «систематической ошибки выжившего», которая, например, заставляет выживших в войне чувствовать некую форму повышенной личной неуязвимости.
А.В. Турчин